PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFT с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с AMZN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или AMZN.

Корреляция

Корреляция между MSFT и AMZN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,257.23%
192,943.92%
MSFT
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFT:

-0.13

AMZN:

0.16

Коэф-т Сортино

MSFT:

-0.01

AMZN:

0.46

Коэф-т Омега

MSFT:

1.00

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

MSFT:

-0.13

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

MSFT:

-0.30

AMZN:

0.49

Индекс Язвы

MSFT:

10.51%

AMZN:

10.67%

Дневная вол-ть

MSFT:

24.96%

AMZN:

33.81%

Макс. просадка

MSFT:

-69.39%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

MSFT:

-15.70%

AMZN:

-21.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.88T

AMZN:

$1.98T

EPS

MSFT:

$12.39

AMZN:

$5.53

Коэффициент P/E

MSFT:

31.26

AMZN:

33.73

Коэффициент PEG

MSFT:

1.66

AMZN:

1.36

Коэффициент P/S

MSFT:

11.00

AMZN:

3.10

Коэффициент P/B

MSFT:

9.19

AMZN:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$199.94B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$138.36B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$109.35B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -13.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.96%, а акции AMZN немного отстают с 24.36%.

MSFT

С начала года

-6.85%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

-8.11%

1 год

-1.05%

5 лет

18.64%

10 лет

24.96%

AMZN

С начала года

-13.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.82%

5 лет

9.44%

10 лет

24.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFT и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSFT: -0.13
AMZN: 0.16
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSFT: -0.01
AMZN: 0.46
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSFT: 1.00
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSFT: -0.13
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSFT: -0.30
AMZN: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.16
MSFT
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AMZN

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFT
Microsoft Corporation		0.81%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AMZN

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.70%
-21.92%
MSFT
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AMZN

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 13.68%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.68%
19.69%
MSFT
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию