Сравнение MSFT с AMZN
MSFT (Microsoft Corporation) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MSFT returned 25.26%/yr vs 21.69%/yr for AMZN. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 25.26% против 21.69% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам MSFT и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between MSFT and AMZN is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1997 г. | 0.47 |
The correlation between MSFT and AMZN shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.62T
AMZN:
$2.93T
MSFT:
$17.94
AMZN:
$12.44
MSFT:
27.17
AMZN:
21.91
MSFT:
1.57
AMZN:
0.53
MSFT:
10.95
AMZN:
3.82
MSFT:
8.21
AMZN:
5.39
MSFT:
$331.84B
AMZN:
$775.68B
MSFT:
$225.47B
AMZN:
$393.81B
MSFT:
$207.52B
AMZN:
$254.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AMZN — Ранг доходности на риск
MSFT
AMZN
Сравнение MSFT c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.17 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.27 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.71 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AMZN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -94.40% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -21.74% | -12.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -30.88% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -55.73% | +18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -56.15% | +19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -4.00% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -28.10% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 10.18% | +9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AMZN
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 16.44%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 17.41% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 26.91% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 34.53% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 36.36% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 33.05% | -5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AMZN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AMZN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 104.83B при выручке в 200.61B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 27.46B при выручке в 200.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 62.65B при выручке в 200.61B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AMZN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор