PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFT с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MSFT и AMZN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MSFT с AMZN

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или AMZN.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFT:

0.47

AMZN:

0.42

Коэф-т Сортино

MSFT:

0.62

AMZN:

0.75

Коэф-т Омега

MSFT:

1.08

AMZN:

1.09

Коэф-т Кальмара

MSFT:

0.33

AMZN:

0.41

Коэф-т Мартина

MSFT:

0.73

AMZN:

1.04

Индекс Язвы

MSFT:

10.70%

AMZN:

12.03%

Дневная вол-ть

MSFT:

25.79%

AMZN:

34.67%

Макс. просадка

MSFT:

-69.39%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

MSFT:

-0.79%

AMZN:

-15.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.42T

AMZN:

$2.18T

EPS

MSFT:

$12.98

AMZN:

$6.11

Коэффициент P/E

MSFT:

35.47

AMZN:

33.55

Коэффициент PEG

MSFT:

2.16

AMZN:

2.27

Коэффициент P/S

MSFT:

12.67

AMZN:

3.36

Коэффициент P/B

MSFT:

10.63

AMZN:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$270.01B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$186.51B

AMZN:

$319.68B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$150.06B

AMZN:

$133.92B

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 27.46% против 25.27% соответственно.

MSFT

С начала года

9.64%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

9.13%

1 год

11.75%

3 года

20.19%

5 лет

21.26%

10 лет

27.46%

AMZN

С начала года

-6.55%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-1.39%

1 год

16.19%

3 года

19.48%

5 лет

10.92%

10 лет

25.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Amazon.com, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFT и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFT c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AMZN

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AMZN

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMZN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AMZN

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 8.33%, в то время как у Amazon.com, Inc. (AMZN) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
70.07B
155.67B
(MSFT) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
68.7%
50.6%
(MSFT) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.69B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.