Сравнение WMT с DOCS
WMT (Walmart Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, WMT returned 34.18%/yr vs -14.86%/yr for DOCS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -54.74%.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.16%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMT и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 7.24% |
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between WMT and DOCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between WMT and DOCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
DOCS:
$3.91B
WMT:
$2.88
DOCS:
$0.98
WMT:
42.04
DOCS:
20.35
WMT:
2.75
DOCS:
1.74
WMT:
1.34
DOCS:
6.19
WMT:
10.26
DOCS:
4.11
WMT:
$725.31B
DOCS:
$644.86M
WMT:
$181.16B
DOCS:
$574.54M
WMT:
$44.32B
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. DOCS — Ранг доходности на риск
WMT
DOCS
Сравнение WMT c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.72 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.85 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.43 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и DOCS
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что меньше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -82.35% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -76.03% | +60.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -78.34% | +56.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -80.36% | +70.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -57.18% | +42.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 45.49% | -40.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и DOCS
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Doximity, Inc. (DOCS) волатильность равна 29.57%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 29.57% | -19.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 44.93% | -26.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 54.14% | -30.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 70.07% | -48.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 70.07% | -48.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и DOCS
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как DOCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и DOCS
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and DOCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs DOCS's -82.35%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор