Сравнение USD=X с RISR
USD=X (USD Cash) is a currency, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.98%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
RISR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 3.07% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | -0.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. RISR — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RISR
Сравнение USD=X c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и RISR
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -14.31% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.61% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -8.07% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.17% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.10% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и RISR
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.30% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 3.98% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 5.45% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.82% | -11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.82% | -11.82% |
Часто задаваемые вопросы
RISR has higher volatility (1.30%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs RISR's -14.31%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор