Сравнение USD=X с AVDE
USD=X (USD Cash) is a currency, while AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.98%/yr for AVDE.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 7.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. AVDE — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVDE
Сравнение USD=X c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и AVDE
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -36.99% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.48% | +11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -13.46% | +13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -28.73% | +28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -6.15% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.94% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и AVDE
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.57% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 12.80% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 15.06% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.39% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 18.93% | -18.93% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE has higher volatility (5.57%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs AVDE's -36.99%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор