PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FIX с NVDA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIX или NVDA.

Корреляция

Корреляция между FIX и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FIX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,674.29%
282,958.51%
FIX
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIX:

0.48

NVDA:

0.56

Коэф-т Сортино

FIX:

0.96

NVDA:

1.14

Коэф-т Омега

FIX:

1.14

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIX:

0.61

NVDA:

0.92

Коэф-т Мартина

FIX:

1.53

NVDA:

2.42

Индекс Язвы

FIX:

18.23%

NVDA:

13.98%

Дневная вол-ть

FIX:

58.68%

NVDA:

60.06%

Макс. просадка

FIX:

-93.36%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

FIX:

-31.55%

NVDA:

-28.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$12.57B

NVDA:

$2.51T

EPS

FIX:

$14.58

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/E

FIX:

24.40

NVDA:

34.94

Коэффициент PEG

FIX:

2.06

NVDA:

1.45

Коэффициент P/S

FIX:

1.79

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

FIX:

7.37

NVDA:

31.59

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$5.49B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$1.16B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$669.94M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность -11.17%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции FIX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 34.69% против 69.99% соответственно.

FIX

С начала года

-11.17%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

-8.83%

1 год

22.34%

5 лет

65.89%

10 лет

34.69%

NVDA

С начала года

-20.74%

1 месяц

-11.82%

6 месяцев

-24.19%

1 год

33.61%

5 лет

71.60%

10 лет

69.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FIX: 0.48
NVDA: 0.56
Коэффициент Сортино FIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FIX: 0.96
NVDA: 1.14
Коэффициент Омега FIX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FIX: 1.14
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара FIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FIX: 0.61
NVDA: 0.92
Коэффициент Мартина FIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FIX: 1.53
NVDA: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.56
FIX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и NVDA

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.36%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%1.31%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок FIX и NVDA

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.55%
-28.77%
FIX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и NVDA

Текущая волатильность для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) составляет 24.34%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что FIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.34%
25.75%
FIX
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию