Сравнение META с AMZN
META (Meta Platforms, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 19.38%/yr vs 21.37%/yr for AMZN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 19.38% против 21.37% соответственно.
META
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 14.80%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 19.38%
AMZN
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 21.37%
Сравнение доходности по годам META и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 3.40% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
AMZN Amazon.com, Inc | 10.46% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between META and AMZN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.57 |
The correlation between META and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
META:
$1.73T
AMZN:
$2.74T
META:
$27.47
AMZN:
$8.36
META:
24.81
AMZN:
30.50
META:
1.02
AMZN:
0.74
META:
8.15
AMZN:
3.73
META:
7.17
AMZN:
6.27
META:
$214.96B
AMZN:
$742.78B
META:
$176.14B
AMZN:
$348.59B
META:
$106.31B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. AMZN — Ранг доходности на риск
META
AMZN
Сравнение META c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.58 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.28 | -1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и AMZN
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -94.40% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -21.74% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -30.88% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -55.77% | -20.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -56.15% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.48% | -7.28% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -28.14% | +12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 9.87% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и AMZN
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.03% | 9.95% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.01% | 21.99% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.56% | 31.07% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.57% | 35.69% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 32.59% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и AMZN
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.31% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и AMZN
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and AMZN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (16.03%) compared to AMZN (9.95%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор