Сравнение META с AMZN
META (Meta Platforms, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 18.15%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.15% против 21.29% соответственно.
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам META и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between META and AMZN is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.57 |
The correlation between META and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
META:
$1.60T
AMZN:
$2.72T
META:
$27.47
AMZN:
$8.37
META:
22.68
AMZN:
29.87
META:
0.93
AMZN:
0.72
META:
7.45
AMZN:
3.65
META:
6.55
AMZN:
6.15
META:
$214.96B
AMZN:
$742.78B
META:
$176.14B
AMZN:
$348.59B
META:
$106.31B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. AMZN — Ранг доходности на риск
META
AMZN
Сравнение META c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.00 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.39 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.72 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок META и AMZN
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -94.40% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -21.74% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -30.88% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -56.15% | -20.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -56.15% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -9.08% | -11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -28.12% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.47% | 9.02% | +6.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и AMZN
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.24% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.58% | 20.35% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 30.00% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.99% | 35.50% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.64% | 32.46% | +6.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и AMZN
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и AMZN
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
META and AMZN have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (8.84%) compared to AMZN (7.24%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор