PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение META с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение META с AMZN

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: META или AMZN.

Корреляция

Корреляция между META и AMZN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности META и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Platforms, Inc. (META) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,267.24%
1,589.03%
META
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

META:

0.23

AMZN:

0.10

Коэф-т Сортино

META:

0.58

AMZN:

0.38

Коэф-т Омега

META:

1.08

AMZN:

1.05

Коэф-т Кальмара

META:

0.25

AMZN:

0.11

Коэф-т Мартина

META:

0.85

AMZN:

0.33

Индекс Язвы

META:

10.05%

AMZN:

10.48%

Дневная вол-ть

META:

37.40%

AMZN:

33.70%

Макс. просадка

META:

-76.74%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

META:

-29.31%

AMZN:

-25.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

META:

$1.26T

AMZN:

$1.84T

EPS

META:

$23.86

AMZN:

$5.52

Коэффициент P/E

META:

20.97

AMZN:

31.37

Коэффициент PEG

META:

0.76

AMZN:

1.26

Коэффициент P/S

META:

7.68

AMZN:

2.88

Коэффициент P/B

META:

6.92

AMZN:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

META:

$128.05B

AMZN:

$494.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

META:

$104.52B

AMZN:

$240.99B

EBITDA (12 мес.)

META:

$63.95B

AMZN:

$97.44B

Доходность по периодам

С начала года, META показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -17.68%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 20.47% против 23.35% соответственно.

META

С начала года

-11.06%

1 месяц

-15.93%

6 месяцев

-7.55%

1 год

5.25%

5 лет

22.52%

10 лет

20.47%

AMZN

С начала года

-17.68%

1 месяц

-11.15%

6 месяцев

-2.23%

1 год

0.59%

5 лет

8.46%

10 лет

23.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности META и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение META c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа META, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
META: 0.23
AMZN: 0.10
Коэффициент Сортино META, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
META: 0.58
AMZN: 0.38
Коэффициент Омега META, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
META: 1.08
AMZN: 1.05
Коэффициент Кальмара META, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
META: 0.25
AMZN: 0.11
Коэффициент Мартина META, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
META: 0.85
AMZN: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.10
META
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и AMZN

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
META
Meta Platforms, Inc.		0.39%0.34%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок META и AMZN

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.31%
-25.39%
META
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности META и AMZN

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.40%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.42%
19.40%
META
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей META и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию