Сравнение META с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms, Inc. (META) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: META или AMZN.
Основные характеристики
META | AMZN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 39.67% | 18.36% |
Дох-ть за 1 год | 146.35% | 84.93% |
Дох-ть за 3 года | 20.46% | 5.63% |
Дох-ть за 5 лет | 24.35% | 15.13% |
Дох-ть за 10 лет | 23.52% | 26.71% |
Коэф-т Шарпа | 3.95 | 2.79 |
Дневная вол-ть | 36.35% | 29.92% |
Макс. просадка | -76.74% | -94.40% |
Current Drawdown | -3.58% | -3.61% |
Фундаментальные показатели
META | AMZN | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $1.30T | $1.86T |
Прибыль на акцию | $14.88 | $2.90 |
Цена/прибыль | 34.25 | 61.68 |
PEG коэффициент | 1.16 | 2.42 |
Выручка (12 мес.) | $134.90B | $574.78B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $92.86B | $225.15B |
EBITDA (12 мес.) | $61.38B | $85.52B |
Корреляция
Корреляция между META и AMZN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности META и AMZN
С начала года, META показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 23.52% против 26.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение META c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | 3.95 | ||||
Amazon.com, Inc. | 2.79 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и AMZN
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | |
---|---|
Meta Platforms, Inc. | 0.10% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок META и AMZN
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для META и AMZN
Волатильность
Сравнение волатильности META и AMZN
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.