Сравнение META с AMZN
META (Meta Platforms, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, META returned 16.85%/yr vs 21.69%/yr for AMZN. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности META и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 16.85% против 21.69% соответственно.
META
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -11.83%
- С начала года
- -10.65%
- 1 год
- -22.63%
- 3 года*
- 24.10%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 20.48%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
| $11.39B | $11.77B | $11.02B |
Сравнение доходности по годам META и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -10.65% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between META and AMZN is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.57 |
The correlation between META and AMZN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
META:
$1.50T
AMZN:
$2.93T
META:
$26.51
AMZN:
$12.44
META:
22.21
AMZN:
21.91
META:
0.91
AMZN:
0.53
META:
6.63
AMZN:
3.82
META:
5.78
AMZN:
5.39
META:
$228.25B
AMZN:
$775.68B
META:
$186.59B
AMZN:
$393.81B
META:
$107.07B
AMZN:
$254.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. AMZN — Ранг доходности на риск
META
AMZN
Сравнение META c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.27 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.71 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и AMZN
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -94.40% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -21.74% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -30.88% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -55.73% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -56.15% | -20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.23% | -4.00% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -28.10% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.45% | 10.18% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и AMZN
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 15.29%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.29% | 17.41% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.67% | 26.91% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 34.53% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.76% | 36.36% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.15% | 33.05% | +6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и AMZN
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и AMZN
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.47B при выручке в 60.80B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 104.83B при выручке в 200.61B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.78B при выручке в 60.80B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 27.46B при выручке в 200.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.85B при выручке в 60.80B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 62.65B при выручке в 200.61B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
META and AMZN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (17.41%) compared to META (15.29%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор