PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение META с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


METAAMZN
Дох-ть с нач. г.39.67%18.36%
Дох-ть за 1 год146.35%84.93%
Дох-ть за 3 года20.46%5.63%
Дох-ть за 5 лет24.35%15.13%
Дох-ть за 10 лет23.52%26.71%
Коэф-т Шарпа3.952.79
Дневная вол-ть36.35%29.92%
Макс. просадка-76.74%-94.40%
Current Drawdown-3.58%-3.61%

Фундаментальные показатели


METAAMZN
Рыночная капитализация$1.30T$1.86T
Прибыль на акцию$14.88$2.90
Цена/прибыль34.2561.68
PEG коэффициент1.162.42
Выручка (12 мес.)$134.90B$574.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$92.86B$225.15B
EBITDA (12 мес.)$61.38B$85.52B

Корреляция

0.56
-1.001.00

Корреляция между META и AMZN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности META и AMZN

С начала года, META показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции META уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 23.52% против 26.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,193.12%
1,581.83%
META
AMZN

Сравнение акций, фондов или ETF


Meta Platforms, Inc.

Amazon.com, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение META c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
META
Meta Platforms, Inc.
3.95
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.79

Сравнение коэффициента Шарпа META и AMZN

Показатель коэффициента Шарпа META на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 2.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа META и AMZN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.95
2.79
META
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов META и AMZN

Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM
META
Meta Platforms, Inc.
0.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%

Просадки

Сравнение просадок META и AMZN

Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для META и AMZN


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.58%
-3.61%
META
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности META и AMZN

Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.81%
5.84%
META
AMZN