PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMB с IBKR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMB (The Williams Companies, Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, WMB returned 19.28%/yr vs 26.54%/yr for IBKR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMB и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 19.28% против 26.54% соответственно.

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.57%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
4.48%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
80.51%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between WMB and IBKR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.31

Over the past year, the correlation between WMB and IBKR has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$88.15B

IBKR:

$40.72B

EPS

WMB:

$2.28

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

WMB:

31.55

IBKR:

24.18

Коэффициент PEG

WMB:

1.64

IBKR:

0.83

Коэффициент P/S

WMB:

7.39

IBKR:

4.66

Коэффициент P/B

WMB:

6.80

IBKR:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.92B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$7.49B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$6.88B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

WMB vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMBIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.08

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.67

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.20

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

10.65

-6.38

WMB vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMB и IBKR

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-63.66%

-34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-18.70%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-38.66%

+26.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-38.66%

+15.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

-55.09%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

0.00%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.07%

-24.85%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

7.35%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и IBKR

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

11.31%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

27.82%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

37.67%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

34.50%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.95%

33.37%

-2.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и IBKR

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IBKR в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
3.03B
765.00M
(WMB) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WMB and IBKR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (11.31%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор