PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с CCEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TDG с CCEP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TDG returned 22.92%/yr vs 13.46%/yr for CCEP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и CCEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции CCEP по среднегодовой доходности: 22.92% против 13.46% соответственно.

TDG

1 день
1.70%
1 месяц
11.17%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-5.17%
3 года*
22.35%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.92%

CCEP

1 день
0.07%
1 месяц
11.25%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.28%
1 год
9.92%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.37%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и CCEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDG
TransDigm Group Incorporated		-3.95%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%23.83%19.84%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.77%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%

Correlation

The correlation between TDG and CCEP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.34

Over the past year, the correlation between TDG and CCEP has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$74.34B

CCEP:

$44.64B

EPS

TDG:

$34.79

CCEP:

€7.47

Коэффициент P/E

TDG:

36.72

CCEP:

11.48

Коэффициент PEG

TDG:

1.09

CCEP:

0.57

Коэффициент P/S

TDG:

7.82

CCEP:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$9.50B

CCEP:

€41.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$5.61B

CCEP:

€14.63B

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$4.78B

CCEP:

€6.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

Coca-Cola European Partners plc

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFTTDG с VSEC
Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD

Доходность на риск

TDG vs. CCEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c CCEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDGCCEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.44

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.74

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.55

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

0.99

-1.34

TDG vs. CCEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа CCEP равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и CCEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDG и CCEP

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и CCEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGCCEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-79.40%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-18.22%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-18.22%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-29.52%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-48.76%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-9.02%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-24.34%

+16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.78%

10.05%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и CCEP

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Coca-Cola European Partners plc (CCEP) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGCCEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

6.74%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

16.65%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.42%

22.48%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.97%

23.20%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

26.39%

+7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и CCEP

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности CCEP в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.40%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.05%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и CCEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
2.54B
10.55B
(TDG) Общая выручка
(CCEP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TDG значения в USD, CCEP значения в EUR

Сравнение рентабельности TDG и CCEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TransDigm Group Incorporated и Coca-Cola European Partners plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
59.4%
35.2%
Активы портфеля
TDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

TDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

TDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

TDG and CCEP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDG has higher volatility (9.69%) compared to CCEP (6.74%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs CCEP's -79.40%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и CCEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор