Сравнение IBTL с IBTH
IBTL (iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF) and IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - IBTL tracks the ICE 2031 Maturity US Treasury Index while IBTH tracks the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBTL returned 3.19%/yr vs 4.16%/yr for IBTH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBTL и IBTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTL показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 1.03%.
IBTL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTL и IBTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | -0.37% | 7.85% | 0.36% | 3.60% | -15.60% | -1.22% |
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 1.03% | 5.29% | 3.22% | 4.38% | -9.75% | -1.78% |
Correlation
The correlation between IBTL and IBTH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between IBTL and IBTH shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTL vs. IBTH — Ранг доходности на риск
IBTL
IBTH
Сравнение IBTL c IBTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTL | IBTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.96 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 10.03 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 41.28 | -38.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTL и IBTH
Максимальная просадка IBTL за все время составила -20.93%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTL и IBTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTL | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.93% | -16.16% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.38% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | -2.09% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -1.25% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -6.69% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.09% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTL и IBTH
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF (IBTL) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что IBTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTL | IBTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.20% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 0.54% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 1.03% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 4.19% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 4.20% | +3.24% |
Сравнение комиссий IBTL и IBTH
И IBTL, и IBTH имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTL и IBTH
Дивидендная доходность IBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IBTH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 3.82% | 3.92% | 4.04% | 3.61% | 2.00% | 0.77% | 0.50% |
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | 3.97% | 3.93% | 4.07% | 3.04% | 2.36% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTL and IBTH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBTL has higher volatility (1.11%) compared to IBTH (0.20%). In terms of maximum drawdown, IBTL dropped -20.93% vs IBTH's -16.16%.
On 3-year performance, IBTH leads with 4.16% vs 3.19% for IBTL. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBTH has performed better with a 4.16% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTL and IBTH have the same expense ratio: 0.07% per year.
IBTL has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.82% for IBTH.
IBTL tracks ICE 2031 Maturity US Treasury Index, while IBTH tracks ICE 2027 Maturity US Treasury Index.
IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTL и IBTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор