PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с IBTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCS с IBTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) is a stock, while IBTH (iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, DOCS returned -15.21%/yr vs 3.94%/yr for IBTH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и IBTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -53.25%, что значительно ниже, чем у IBTH с доходностью 0.99%.

DOCS

1 день
-1.62%
1 месяц
-19.67%
С начала года
-53.25%
6 месяцев
-59.66%
1 год
-62.07%
3 года*
-15.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTH

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.72%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и IBTH

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-53.25%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		0.99%5.29%3.22%4.38%-9.75%-0.67%

Correlation

The correlation between DOCS and IBTH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с IBTH:
IBTH с SGOVIBTH с IBTJIBTH с IBDSIBTH с BNDIBTH с TIPIBTH с IEFIBTH с FBGRX

Доходность на риск

DOCS vs. IBTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
IBTH
Ранг доходности на риск IBTH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTH: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c IBTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSIBTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
3.47

-4.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
6.26

-8.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.88

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

9.79

-10.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

39.30

-40.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. IBTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа IBTH равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и IBTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSIBTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

3.47

-4.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.15

-0.40

Просадки

Сравнение просадок DOCS и IBTH

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки IBTH в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и IBTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSIBTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-16.16%

-66.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-0.38%

-75.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-2.09%

-76.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.71%

-1.29%

-78.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.12%

-6.71%

-50.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.08%

0.10%

+43.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и IBTH

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 31.93% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSIBTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.93%

0.18%

+31.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

0.54%

+45.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.55%

1.11%

+53.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.06%

4.19%

+64.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.06%

4.20%

+64.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и IBTH

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTH
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF		3.83%3.92%4.04%3.61%2.00%0.77%0.50%

Часто задаваемые вопросы

DOCS and IBTH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.93%) compared to IBTH (0.18%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs IBTH's -16.16%.

IBTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и IBTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор