PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с AVDE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, RSG returned 15.23%/yr vs 10.27%/yr for AVDE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 11.61%.

RSG

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-16.27%
3 года*
13.92%
5 лет*
15.23%
10 лет*
17.42%

AVDE

1 день
0.67%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.61%
6 месяцев
12.63%
1 год
28.35%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RSG
Republic Services, Inc.		-1.24%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%5.06%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.61%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%7.95%

Correlation

The correlation between RSG and AVDE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.31

The correlation between RSG and AVDE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

RSG vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.90

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.15
2.64

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.34

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.48

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

9.69

-11.03

RSG vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа AVDE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и AVDE

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-36.99%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-11.48%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-13.46%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-28.73%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.48%

-0.43%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-6.15%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

2.93%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и AVDE

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.60%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

12.79%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.05%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.40%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.93%

+0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и AVDE

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AVDE в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.81%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.18%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RSG and AVDE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.88%) compared to AVDE (5.60%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs AVDE's -36.99%.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор