PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DOCS с IBDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) is a stock, while IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Over the past 3 years, DOCS returned -15.21%/yr vs 5.58%/yr for IBDT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -53.25%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 0.88%.

DOCS

1 день
-1.62%
1 месяц
-19.67%
С начала года
-53.25%
6 месяцев
-59.66%
1 год
-62.07%
3 года*
-15.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDT

1 день
0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.49%
3 года*
5.58%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и IBDT

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-53.25%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.88%7.02%3.97%7.72%-11.42%-0.60%

Correlation

The correlation between DOCS and IBDT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.15

The correlation between DOCS and IBDT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOV

Доходность на риск

DOCS vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.78

-3.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.79
4.44

-6.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.58

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.38

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

20.10

-21.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSIBDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.78

-3.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.61

-0.86

Просадки

Сравнение просадок DOCS и IBDT

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-17.79%

-64.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-1.03%

-75.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-3.19%

-75.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.71%

0.00%

-79.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.12%

-4.16%

-52.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.08%

0.23%

+43.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и IBDT

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 31.93% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.93%

0.35%

+31.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

1.04%

+45.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.55%

1.63%

+52.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.06%

5.07%

+63.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.06%

6.37%

+62.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и IBDT

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.54%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DOCS and IBDT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.93%) compared to IBDT (0.35%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs IBDT's -17.79%.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор