Сравнение TDG с AJG
TDG (TransDigm Group Incorporated) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 17.92%/yr for AJG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 22.15% против 17.92% соответственно.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам TDG и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between TDG and AJG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TDG and AJG has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$34.79
AJG:
$5.74
TDG:
34.67
AJG:
37.04
TDG:
1.03
AJG:
3.84
TDG:
7.38
AJG:
3.97
TDG:
$9.50B
AJG:
$13.94B
TDG:
$5.61B
AJG:
$7.63B
TDG:
$4.78B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. AJG — Ранг доходности на риск
TDG
AJG
Сравнение TDG c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.85 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.47 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -1.25 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и AJG
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -57.49% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -40.64% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -44.40% | +19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -44.40% | +19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -44.40% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -38.26% | +17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -12.83% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 24.06% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и AJG
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 7.72%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 8.97% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 22.42% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 27.95% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 22.96% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 23.08% | +10.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и AJG
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и AJG
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and AJG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs AJG's -57.49%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор