PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с ISRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с ISRG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 19.30%/yr for ISRG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и ISRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.45%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 2.20% против 19.30% соответственно.

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.85%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

ISRG

1 день
1.34%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.67%
3 года*
8.14%
5 лет*
7.48%
10 лет*
19.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и ISRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-26.45%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%

Correlation

The correlation between BIL and ISRG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Intuitive Surgical, Inc.

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML

Доходность на риск

BIL vs. ISRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c ISRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILISRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.55
-0.61

+20.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
173.16
-0.79

+173.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.41

0.91

+86.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

353.28

-0.58

+353.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,801.31

-1.16

+2,802.47

BIL vs. ISRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.55, что выше коэффициента Шарпа ISRG равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и ISRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и ISRG

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и ISRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILISRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-82.26%

+81.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-32.14%

+32.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-34.10%

+34.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-49.90%

+49.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-49.90%

+49.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-31.76%

+31.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-21.28%

+21.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

16.11%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и ISRG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILISRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

9.79%

-9.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

20.74%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

30.73%

-30.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

33.20%

-32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

32.42%

-32.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и ISRG

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and ISRG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (9.79%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs ISRG's -82.26%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.55 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и ISRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор