Сравнение COR с MCK
COR (Cencora Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Distribution industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, COR returned 16.99%/yr vs 16.47%/yr for MCK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COR и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 2.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COR имеют среднегодовую доходность 16.99%, а акции MCK немного отстают с 16.47%.
COR
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -12.98%
- С начала года
- -8.44%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 16.99%
MCK
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- 7.11%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 27.48%
- 5 лет*
- 35.50%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение доходности по годам COR и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -8.44% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
MCK McKesson Corporation | 2.76% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between COR and MCK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.52 |
Over the past year, COR and MCK have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
COR:
$59.92B
MCK:
$98.50B
COR:
$13.08
MCK:
$38.53
COR:
23.55
MCK:
21.84
COR:
11.19
MCK:
0.29
COR:
0.18
MCK:
0.26
COR:
17.71
MCK:
14.93
COR:
$328.68B
MCK:
$403.43B
COR:
$11.66B
MCK:
$14.55B
COR:
$3.64B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. MCK — Ранг доходности на риск
COR
MCK
Сравнение COR c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1.51 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и MCK
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -82.84% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -27.17% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -27.17% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -27.17% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -44.23% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -15.41% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -28.62% | +14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 12.00% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и MCK
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 8.20%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 9.72% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.79% | 24.50% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.79% | 30.14% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 24.49% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 28.88% | -1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и MCK
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности MCK в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.76% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и MCK
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
COR and MCK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (9.72%) compared to COR (8.20%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор