Сравнение COR с MCK
COR (Cencora Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Distribution industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, COR returned 17.60%/yr vs 16.67%/yr for MCK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COR и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -15.44%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 17.60% против 16.67% соответственно.
COR
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.55%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 17.60%
MCK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- 32.71%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение доходности по годам COR и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -15.44% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
MCK McKesson Corporation | -6.37% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
Correlation
The correlation between COR and MCK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.52 |
Over the past year, COR and MCK have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.58B
MCK:
$94.06B
COR:
$13.07
MCK:
$38.38
COR:
21.76
MCK:
19.97
COR:
10.34
MCK:
0.27
COR:
0.17
MCK:
0.24
COR:
16.36
MCK:
13.60
COR:
$328.68B
MCK:
$403.43B
COR:
$11.66B
MCK:
$14.55B
COR:
$3.64B
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. MCK — Ранг доходности на риск
COR
MCK
Сравнение COR c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.25 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.61 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и MCK
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -82.84% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -27.17% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -27.17% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -27.17% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -44.23% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.79% | -22.93% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -28.64% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 11.08% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и MCK
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.59%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 7.18% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 23.11% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.34% | 29.41% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 24.23% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 28.83% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и MCK
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MCK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и MCK
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
COR and MCK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (7.18%) compared to COR (6.59%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор