PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIX с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FIX с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIX (Comfort Systems USA, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. FIX operates in Engineering & Construction (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, FIX returned 51.27%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FIX и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIX показывает доходность 101.37%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции FIX превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 51.27% против 23.92% соответственно.

FIX

1 день
1.85%
1 месяц
-8.03%
С начала года
101.37%
6 месяцев
94.15%
1 год
281.93%
3 года*
128.82%
5 лет*
86.97%
10 лет*
51.27%

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIX и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		101.37%120.86%106.89%79.62%16.98%88.98%6.73%15.07%0.73%32.13%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between FIX and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.23

The correlation between FIX and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FIX:

$66.19B

NFLX:

$345.34B

EPS

FIX:

$34.64

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

FIX:

54.21

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

FIX:

0.82

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

FIX:

6.54

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

FIX:

23.51

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

FIX:

$10.14B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

FIX:

$2.55B

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

FIX:

$1.70B

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comfort Systems USA, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с FIX:
FIX с NVDAFIX с CLSFIX с IESCFIX с SPYFIX с AAONFIX с HWKNFIX с ATKR
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

FIX vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIX
Ранг доходности на риск FIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIX c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comfort Systems USA, Inc. (FIX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIXNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.13
-1.03

+6.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
-1.46

+6.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.81

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.58

-0.78

+18.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.47

-1.35

+60.82

FIX vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIX на текущий момент составляет 5.13, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIX и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIX и NFLX

Максимальная просадка FIX за все время составила -93.36%, что больше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIX и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIXNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.36%

-81.99%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.78%

-43.35%

+27.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.05%

-43.35%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

-75.95%

+29.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.68%

-75.95%

+26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.03%

-40.01%

+31.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.06%

-24.91%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

25.19%

-20.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FIX и NFLX

Comfort Systems USA, Inc. (FIX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIXNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

5.85%

+9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

24.58%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.05%

33.05%

+21.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.66%

43.09%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

41.49%

+0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIX и NFLX

Дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIX
Comfort Systems USA, Inc.		0.14%0.21%0.28%0.41%0.49%0.49%0.81%0.79%0.76%0.68%0.83%0.88%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FIX и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comfort Systems USA, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
2.87B
12.25B
(FIX) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FIX и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comfort Systems USA, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
26.3%
51.9%
Активы портфеля
FIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

FIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

FIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

FIX and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIX has higher volatility (15.34%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, FIX dropped -93.36% vs NFLX's -81.99%.

FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIX и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор