PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSG с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSG с RISR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RSG (Republic Services, Inc.) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, RSG returned 14.95%/yr vs 10.98%/yr for RISR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RSG и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.07%.

RSG

1 день
0.89%
1 месяц
0.76%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-15.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
15.35%
10 лет*
17.46%

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
RSG
Republic Services, Inc.		-0.38%6.44%23.03%29.64%-6.16%16.54%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between RSG and RISR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

RSG vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.87

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
1.28

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.83

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

4.33

-5.61

RSG vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и RISR

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-14.31%

-51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-2.61%

-17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-8.07%

-14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-0.44%

-17.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-2.17%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.50%

1.10%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и RISR

Republic Services, Inc. (RSG) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что RSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

1.30%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

3.98%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

5.45%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

11.82%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.08%

11.82%

+7.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и RISR

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RISR в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.17%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

RSG and RISR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (7.23%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs RISR's -14.31%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор