Сравнение HWM с USD=X
HWM (Howmet Aerospace Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности HWM и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам HWM и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. USD=X — Ранг доходности на риск
HWM
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HWM c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и USD=X
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | 0.00% | -88.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | 0.00% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | 0.00% | -19.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | 0.00% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | 0.00% | -64.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | 0.00% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | 0.00% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 0.00% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и USD=X
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 0.00% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 0.00% | +25.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 0.00% | +31.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 0.00% | +32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 0.00% | +39.82% |
Часто задаваемые вопросы
HWM has higher volatility (11.03%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для HWM и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор