Сравнение AJG с CLS
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AJG returned 18.16%/yr vs 42.61%/yr for CLS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -15.59%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 18.16% против 42.61% соответственно.
AJG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -15.59%
- 6 месяцев
- -8.95%
- 1 год
- -30.94%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 18.16%
CLS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.79%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 203.19%
- 3 года*
- 205.59%
- 5 лет*
- 113.26%
- 10 лет*
- 42.61%
Сравнение доходности по годам AJG и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.59% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
CLS Celestica Inc. | 25.79% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between AJG and CLS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between AJG and CLS shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
CLS:
$8.28
AJG:
37.83
CLS:
44.89
AJG:
3.92
CLS:
0.60
AJG:
4.05
CLS:
3.12
AJG:
$13.94B
CLS:
$13.81B
AJG:
$7.63B
CLS:
$1.60B
AJG:
$3.66B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. CLS — Ранг доходности на риск
AJG
CLS
Сравнение AJG c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJG | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.37 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 7.00 | -7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 17.31 | -18.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJG | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 2.82 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.98 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.27 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AJG и CLS
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -96.93% | +39.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -29.24% | -11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -53.96% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -53.96% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -80.60% | +36.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.94% | -21.28% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.83% | -73.34% | +60.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 11.79% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и CLS
Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.94%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 26.77%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 26.77% | -17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 55.22% | -32.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 72.51% | -44.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 57.65% | -34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 49.94% | -26.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и CLS
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.24% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и CLS
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and CLS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (26.77%) compared to AJG (8.94%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор