Сравнение USD=X с COR
USD=X (USD Cash) is a currency, while COR (Cencora Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 17.47%/yr for COR.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам USD=X и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. COR — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COR
Сравнение USD=X c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и COR
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -71.01% | +71.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -32.44% | +32.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -32.44% | +32.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -32.44% | +32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -32.44% | +32.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.54% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.62% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 11.68% | -11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и COR
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Cencora Inc. (COR) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.51% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 26.93% | -26.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 30.20% | -30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 22.30% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 27.48% | -27.48% |
Часто задаваемые вопросы
COR has higher volatility (6.51%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs COR's -71.01%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор