PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTJ с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBTJ с MSFT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.07%/yr vs 10.11%/yr for MSFT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBTJ и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBTJ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%.

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTJ и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.13%6.89%1.82%4.49%-12.45%-3.57%4.03%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%41.71%

Correlation

The correlation between IBTJ and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с SGOV
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

IBTJ vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTJ c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBTJMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.60

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.68

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.45

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

-0.92

+6.78

IBTJ vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTJ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTJ и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBTJ и MSFT

Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBTJMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-69.38%

+49.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-33.91%

+32.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.43%

-33.91%

+29.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.21%

-37.15%

+19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-25.79%

+19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-21.78%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

16.56%

-15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTJ и MSFT

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.69%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBTJMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

10.74%

-10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

22.41%

-20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

25.54%

-23.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

26.68%

-20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

27.07%

-21.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTJ и MSFT

Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

IBTJ and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.74%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs MSFT's -69.38%.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTJ и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор