PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRB с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRB с IBKR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WRB (W. R. Berkley Corporation) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WRB in Insurance - Property & Casualty, IBKR in Capital Markets. Over the past 10 years, WRB returned 17.92%/yr vs 26.54%/yr for IBKR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRB и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 41.50%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 17.92% против 26.54% соответственно.

WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

IBKR

1 день
2.23%
1 месяц
4.48%
С начала года
41.50%
6 месяцев
41.85%
1 год
80.51%
3 года*
67.33%
5 лет*
41.64%
10 лет*
26.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation		-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		41.50%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Correlation

The correlation between WRB and IBKR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.35

The correlation between WRB and IBKR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WRB:

$4.45

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

WRB:

15.34

IBKR:

24.18

Коэффициент PEG

WRB:

0.89

IBKR:

0.83

Коэффициент P/S

WRB:

1.86

IBKR:

4.66

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$14.71B

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$2.91B

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.37B

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

W. R. Berkley Corporation

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с WRB:
WRB с SPYWRB с BCCWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с NEEWRB с XLF
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

WRB vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WRBIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.08

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.67

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.20

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

10.65

-11.19

WRB vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и IBKR

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRBIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-63.66%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-18.70%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-38.66%

+21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-38.66%

+12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-55.09%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

0.00%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-24.85%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

7.35%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и IBKR

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRBIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

11.31%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

27.82%

-12.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

37.67%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

34.50%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

33.37%

-8.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и IBKR

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности IBKR в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.36%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20222023202420252026
3.72B
765.00M
(WRB) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WRB and IBKR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (11.31%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs IBKR's -63.66%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор