PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с COR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью -16.27%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции COR по среднегодовой доходности: 24.39% против 17.47% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

COR

1 день
0.07%
1 месяц
10.42%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.81%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и COR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
COR
Cencora Inc.
-16.27%51.48%10.37%25.33%26.26%44.09%23.37%23.51%-17.57%19.51%

Correlation

The correlation between MSFT and COR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г.

0.21

The correlation between MSFT and COR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

COR:

$55.03B

EPS

MSFT:

$16.79

COR:

$13.07

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

COR:

21.55

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

COR:

10.24

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

COR:

0.17

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

COR:

16.20

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

COR:

$328.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

COR:

$11.66B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

COR:

$3.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Cencora Inc.

Доходность на риск

MSFT vs. COR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.12

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.33

-0.75

MSFT vs. COR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа COR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и COR

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и COR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-71.01%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-32.44%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-32.44%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-32.44%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-32.44%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-24.54%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-13.62%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

11.68%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и COR

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.51%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

26.93%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

30.20%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

22.30%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

27.48%

-0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и COR

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности COR в 0.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.
0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
82.89B
78.36B
(MSFT) Общая выручка
(COR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и COR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Cencora Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
4.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and COR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs COR's -71.01%.

COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и COR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор