Сравнение TDG с HII
TDG (TransDigm Group Incorporated) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, TDG returned 22.72%/yr vs 8.50%/yr for HII. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 22.72% против 8.50% соответственно.
TDG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 9.32%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 22.72%
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам TDG и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -5.55% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between TDG and HII is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between TDG and HII shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TDG:
$73.10B
HII:
$11.70B
TDG:
$34.79
HII:
$15.37
TDG:
36.10
HII:
19.37
TDG:
1.07
HII:
4.51
TDG:
7.69
HII:
0.91
TDG:
$9.50B
HII:
$12.85B
TDG:
$5.61B
HII:
$3.34B
TDG:
$4.78B
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. HII — Ранг доходности на риск
TDG
HII
Сравнение TDG c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.89 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 2.67 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDG и HII
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -49.70% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -36.35% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -45.21% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -45.21% | +19.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -49.70% | -12.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -34.11% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.68% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 12.07% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и HII
TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 9.30% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 29.33% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.32% | 35.01% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.96% | 31.20% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.83% | 30.61% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и HII
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности HII в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.17% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и HII
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and HII have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (9.84%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs HII's -49.70%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор