Сравнение ISRG с ATI
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.30%/yr vs 30.65%/yr for ATI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 70.63%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям ATI по среднегодовой доходности: 19.30% против 30.65% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -26.45%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.67%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 19.30%
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
Сравнение доходности по годам ISRG и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.45% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between ISRG and ATI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
ATI:
$4.02
ISRG:
50.55
ATI:
48.73
ISRG:
3.09
ATI:
2.10
ISRG:
14.23
ATI:
4.51
ISRG:
$10.58B
ATI:
$4.59B
ISRG:
$7.02B
ATI:
$1.04B
ISRG:
$3.76B
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ATI — Ранг доходности на риск
ISRG
ATI
Сравнение ISRG c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.50 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 5.18 | -5.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 12.94 | -14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ATI
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -94.72% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -25.31% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -38.02% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -38.02% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -82.43% | +32.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.76% | -1.85% | -29.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -60.76% | +39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 10.12% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ATI
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.79%, в то время как у Allegheny Technologies Incorporated (ATI) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 13.43% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 29.52% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 42.74% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.20% | 43.14% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.42% | 51.57% | -19.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ATI
Ни ISRG, ни ATI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ATI
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ATI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (13.43%) compared to ISRG (9.79%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор