Сравнение MGNI с DCI
MGNI (Magnite, Inc.) and DCI (Donaldson Company, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MGNI returned 1.65%/yr vs 11.09%/yr for DCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и DCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям DCI по среднегодовой доходности: 1.65% против 11.09% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 26.76%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- -4.97%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 1.65%
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам MGNI и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.12% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Correlation
The correlation between MGNI and DCI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between MGNI and DCI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.41B
DCI:
$10.20B
MGNI:
$1.05
DCI:
$3.72
MGNI:
15.45
DCI:
23.23
MGNI:
0.00
DCI:
2.69
MGNI:
3.39
DCI:
2.68
MGNI:
2.62
DCI:
6.02
MGNI:
$722.55M
DCI:
$3.81B
MGNI:
$458.33M
DCI:
$1.30B
MGNI:
$150.13M
DCI:
$664.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. DCI — Ранг доходности на риск
MGNI
DCI
Сравнение MGNI c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.00 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.17 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и DCI
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и DCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -56.90% | -36.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -26.05% | -31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -26.05% | -31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -32.20% | -52.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -42.72% | -47.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.71% | -21.65% | -52.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -11.09% | -53.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.47% | 11.98% | +26.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и DCI
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 8.17% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.24% | 20.95% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.37% | 26.36% | +31.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 23.53% | +51.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 25.90% | +50.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и DCI
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и DCI
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and DCI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.85%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs DCI's -56.90%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и DCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор