PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUOL с IBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUOL с IBTJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock, while IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index. Over the past 3 years, DUOL returned -5.96%/yr vs 3.74%/yr for IBTJ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DUOL и IBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUOL показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у IBTJ с доходностью 0.13%.

DUOL

1 день
3.61%
1 месяц
13.39%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.68%
1 год
-73.45%
3 года*
-5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTJ

1 день
0.09%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.49%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUOL и IBTJ

2026 (YTD)20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		-27.60%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-24.96%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		0.13%6.89%1.82%4.49%-12.45%-1.88%

Correlation

The correlation between DUOL and IBTJ is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.01

The correlation between DUOL and IBTJ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Duolingo, Inc.

iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG
Часто сравнивают с IBTJ:
IBTJ с IBTLIBTJ с IBTHIBTJ с IBDUIBTJ с IBHFIBTJ с IBTKIBTJ с FTABXIBTJ с SGOV

Доходность на риск

DUOL vs. IBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBTJ
Ранг доходности на риск IBTJ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTJ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUOL c IBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUOLIBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
1.49

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.23
2.34

-4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.27

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.17

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

5.87

-7.10

DUOL vs. IBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUOL на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа IBTJ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUOL и IBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUOL и IBTJ

Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки IBTJ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и IBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUOLIBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.35%

-20.19%

-63.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.19%

-1.62%

-79.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.35%

-4.43%

-78.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.50%

-6.09%

-70.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.79%

-9.71%

-26.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.47%

0.60%

+58.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DUOL и IBTJ

Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUOLIBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

0.69%

+14.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

1.58%

+39.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.19%

2.36%

+60.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

5.73%

+60.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.20%

5.98%

+60.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUOL и IBTJ

DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF		3.80%3.78%3.95%3.48%1.86%0.74%0.61%

Часто задаваемые вопросы

DUOL and IBTJ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (15.60%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs IBTJ's -20.19%.

IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUOL и IBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор