Сравнение MGNI с MSFT
MGNI (Magnite, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 24.60%/yr for MSFT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 2.02% против 24.60% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам MGNI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MGNI and MSFT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
MSFT:
$2.98T
MGNI:
$1.05
MSFT:
$16.79
MGNI:
15.92
MSFT:
23.81
MGNI:
0.00
MSFT:
1.67
MGNI:
3.50
MSFT:
9.37
MGNI:
2.70
MSFT:
7.18
MGNI:
$722.55M
MSFT:
$318.27B
MGNI:
$458.33M
MSFT:
$217.41B
MGNI:
$150.13M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MGNI
MSFT
Сравнение MGNI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.45 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.92 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и MSFT
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -69.38% | -23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -33.91% | -23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -33.91% | -24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -37.15% | -47.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -37.15% | -53.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -25.79% | -47.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -21.78% | -43.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 16.56% | +21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и MSFT
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.74%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 10.74% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 22.41% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 25.54% | +31.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 26.68% | +48.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 27.07% | +49.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и MSFT
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и MSFT
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and MSFT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs MSFT's -69.38%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор