PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GE с RISR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) is a stock, while RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Over the past 3 years, GE returned 58.72%/yr vs 10.98%/yr for RISR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GE и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 3.07%.

GE

1 день
0.76%
1 месяц
19.10%
С начала года
9.01%
6 месяцев
12.13%
1 год
42.47%
3 года*
58.72%
5 лет*
38.14%
10 лет*
9.96%

RISR

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.33%
С начала года
3.07%
6 месяцев
3.20%
1 год
5.26%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
GE
General Electric Company		9.01%85.73%64.83%95.71%-10.92%-8.23%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.07%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between GE and RISR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.02

The correlation between GE and RISR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

GE vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.87

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.28

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.83

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.33

+0.94

GE vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа RISR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и RISR

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-14.31%

-71.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-2.61%

-18.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-8.07%

-13.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.44%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-2.17%

-23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.71%

1.10%

+6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и RISR

General Electric Company (GE) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что GE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

1.30%

+9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

3.98%

+23.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.64%

5.45%

+26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.13%

11.82%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

11.82%

+24.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и RISR

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RISR в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.46%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.91%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GE and RISR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (11.02%) compared to RISR (1.30%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs RISR's -14.31%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор