PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISRG имеют среднегодовую доходность 19.09%, а акции WMT немного впереди с 19.77%.

ISRG

1 день
-0.45%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-24.20%
1 год
-19.74%
3 года*
9.23%
5 лет*
7.37%
10 лет*
19.09%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-8.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-27.42%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between ISRG and WMT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.22

The correlation between ISRG and WMT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$147.90B

WMT:

$968.20B

EPS

ISRG:

$8.24

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

ISRG:

49.88

WMT:

42.04

Коэффициент PEG

ISRG:

3.05

WMT:

2.75

Коэффициент P/S

ISRG:

14.04

WMT:

1.34

Коэффициент P/B

ISRG:

8.40

WMT:

10.26

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.58B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$7.02B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.76B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с ASML
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

ISRG vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.22

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.79

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.83

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

5.82

-7.07

ISRG vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и WMT

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-77.14%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.14%

-15.75%

-16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.10%

-21.93%

-12.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-25.74%

-24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-25.74%

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.66%

-9.81%

-22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-14.63%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

4.94%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и WMT

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Walmart Inc. (WMT) имеют волатильность 9.70% и 9.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

9.86%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

18.49%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.69%

23.67%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

21.68%

+11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

21.73%

+10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и WMT

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
2.77B
177.75B
(ISRG) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
66.1%
25.1%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

ISRG and WMT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор