Сравнение IBKR с NVDA
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 67.95%/yr for NVDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции IBKR уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 26.54% против 67.95% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам IBKR и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between IBKR and NVDA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.36 |
The correlation between IBKR and NVDA shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
NVDA:
$5.00T
IBKR:
$3.76
NVDA:
$6.53
IBKR:
24.18
NVDA:
31.44
IBKR:
0.83
NVDA:
0.17
IBKR:
4.66
NVDA:
19.80
IBKR:
1.92
NVDA:
25.60
IBKR:
$8.69B
NVDA:
$253.49B
IBKR:
$7.75B
NVDA:
$187.95B
IBKR:
$7.07B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. NVDA — Ранг доходности на риск
IBKR
NVDA
Сравнение IBKR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.07 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 4.94 | +5.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и NVDA
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -89.72% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -20.21% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -36.88% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -66.34% | +27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -66.34% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.86% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -36.18% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 8.46% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и NVDA
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 13.26% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 26.67% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 35.00% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 51.76% | -17.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 49.84% | -16.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и NVDA
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and NVDA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.26%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs NVDA's -89.72%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор