Сравнение CLS с FIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLS с FIX

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLS или FIX.

Корреляция

Корреляция между CLS и FIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLS и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLS

FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLS:

0.89

FIX:

0.19

Коэф-т Сортино

CLS:

1.49

FIX:

0.64

Коэф-т Омега

CLS:

1.21

FIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

CLS:

1.22

FIX:

0.24

Коэф-т Мартина

CLS:

3.63

FIX:

0.67

Индекс Язвы

CLS:

18.20%

FIX:

16.73%

Дневная вол-ть

CLS:

74.58%

FIX:

57.86%

Макс. просадка

CLS:

-96.93%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

CLS:

-42.88%

FIX:

-35.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$9.52B

FIX:

$12.60B

EPS

CLS:

$3.61

FIX:

$14.61

Цена/прибыль

CLS:

22.73

FIX:

24.42

PEG коэффициент

CLS:

19.42

FIX:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$7.44B

FIX:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$794.15M

FIX:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$560.06M

FIX:

$669.94M

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью -15.76%. За последние 10 лет акции CLS уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 21.54% против 33.92% соответственно.

CLS

С начала года

-11.09%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

41.24%

1 год

74.41%

5 лет

81.81%

10 лет

21.54%

FIX

С начала года

-15.76%

1 месяц

13.89%

6 месяцев

-12.94%

1 год

16.98%

5 лет

57.78%

10 лет

33.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLS c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CLS: 0.89

FIX: 0.19

Коэффициент Сортино

CLS: 1.49

FIX: 0.64

Коэффициент Омега

CLS: 1.21

FIX: 1.09

Коэффициент Кальмара

CLS: 1.22

FIX: 0.24

Коэффициент Мартина

CLS: 3.63

FIX: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLS

FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и FIX

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.38%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок CLS и FIX

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLS

FIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и FIX

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 23.86%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLS

FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLS с FIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLS и FIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и FIX

CLS

FIX

Сравнение CLS c FIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и FIX

Просадки

Сравнение просадок CLS и FIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество