Сравнение CLS с FIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CLS с FIX

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLS или FIX.

Корреляция

Корреляция между CLS и FIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLS и FIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CLS

FIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLS:

4.06

FIX:

1.71

Коэф-т Сортино

CLS:

3.44

FIX:

2.01

Коэф-т Омега

CLS:

1.53

FIX:

1.33

Коэф-т Кальмара

CLS:

4.63

FIX:

3.37

Коэф-т Мартина

CLS:

22.79

FIX:

11.40

Индекс Язвы

CLS:

11.65%

FIX:

7.86%

Дневная вол-ть

CLS:

65.45%

FIX:

52.53%

Макс. просадка

CLS:

-96.93%

FIX:

-93.36%

Текущая просадка

CLS:

0.00%

FIX:

-22.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$15.40B

FIX:

$15.13B

EPS

CLS:

$3.61

FIX:

$13.01

Цена/прибыль

CLS:

36.56

FIX:

32.67

PEG коэффициент

CLS:

19.42

FIX:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$9.64B

FIX:

$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.02B

FIX:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$755.36M

FIX:

$618.84M

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность 42.99%, что значительно выше, чем у FIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции CLS уступали акциям FIX по среднегодовой доходности: 27.58% против 38.90% соответственно.

CLS

С начала года

42.99%

1 месяц

36.17%

6 месяцев

180.33%

1 год

257.38%

5 лет

72.40%

10 лет

27.58%

FIX

С начала года

0.24%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

37.52%

1 год

90.35%

5 лет

55.18%

10 лет

38.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и FIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLS c FIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLS

FIX

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа FIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и FIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CLS

FIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и FIX

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CLS Celestica Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIX Comfort Systems USA, Inc.	0.28%	0.28%	0.41%	0.49%	0.49%	0.81%	0.79%	0.76%	0.68%	0.83%	0.88%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок CLS и FIX

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, примерно равная максимальной просадке FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и FIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CLS

FIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и FIX

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 40.59% по сравнению с Comfort Systems USA, Inc. (FIX) с волатильностью 33.21%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CLS

FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и FIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CLS с FIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CLS и FIX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLS и FIX

CLS

FIX

Сравнение CLS c FIX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и FIX

Просадки

Сравнение просадок CLS и FIX

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и FIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и FIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество