PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GE с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GE с CLS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GE (General Electric Company) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, GE returned 10.05%/yr vs 44.17%/yr for CLS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GE и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Electric Company (GE) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GE показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 36.48%. За последние 10 лет акции GE уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 10.05% против 44.17% соответственно.

GE

1 день
2.08%
1 месяц
21.57%
С начала года
11.27%
6 месяцев
14.01%
1 год
45.42%
3 года*
60.04%
5 лет*
39.22%
10 лет*
10.05%

CLS

1 день
2.63%
1 месяц
12.52%
С начала года
36.48%
6 месяцев
33.16%
1 год
221.91%
3 года*
204.85%
5 лет*
117.76%
10 лет*
44.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GE и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GE
General Electric Company		11.27%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%
CLS
Celestica Inc.		36.48%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between GE and CLS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.37

The correlation between GE and CLS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GE:

$359.09B

CLS:

$46.68B

EPS

GE:

$8.15

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

GE:

41.99

CLS:

48.70

Коэффициент PEG

GE:

0.01

CLS:

0.65

Коэффициент P/S

GE:

7.52

CLS:

3.38

Коэффициент P/B

GE:

19.89

CLS:

22.25

Общая выручка (12 мес.)

GE:

$48.35B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GE:

$16.84B

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

GE:

$11.01B

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Electric Company

Celestica Inc.

Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

GE vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GE
Ранг доходности на риск GE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GE c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GECLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
3.08

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.96

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

7.64

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

18.56

-12.64

GE vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GE на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GE и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GE и CLS

Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GECLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-96.93%

+11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-29.24%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-53.96%

+32.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.94%

-53.96%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.18%

-80.60%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-14.60%

+13.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.78%

-73.31%

+47.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

12.02%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GE и CLS

Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 10.96%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.56%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GECLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

27.56%

-16.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

55.47%

-28.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.63%

72.65%

-41.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.14%

57.72%

-26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

49.99%

-13.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GE и CLS

Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GE
General Electric Company		0.45%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GE и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.39B
4.05B
(GE) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GE и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Electric Company и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
31.0%
10.8%
Активы портфеля
GE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

GE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

GE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

GE and CLS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.56%) compared to GE (10.96%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GE и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор