PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WRB с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WRB и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в W. R. Berkley Corporation (WRB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRB показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции WRB уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 17.92% против 24.48% соответственно.


WRB

1 день
1.08%
1 месяц
2.74%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.17%
1 год
-4.36%
3 года*
24.41%
5 лет*
17.90%
10 лет*
17.92%

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRB и GS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WRB
W. R. Berkley Corporation
-2.51%23.02%27.19%0.25%33.92%27.39%-3.14%43.80%5.96%10.21%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between WRB and GS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.39

The correlation between WRB and GS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WRB:

$4.45

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

WRB:

15.34

GS:

18.51

Коэффициент PEG

WRB:

0.89

GS:

2.40

Коэффициент P/S

WRB:

1.86

GS:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

WRB:

$14.71B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRB:

$2.91B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

WRB:

$2.37B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


W. R. Berkley Corporation

The Goldman Sachs Group, Inc.

Доходность на риск

WRB vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WRB
Ранг доходности на риск WRB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 3333
Ранг коэф-та Мартина

GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRB c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. R. Berkley Corporation (WRB) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WRBGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.80

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.61

-13.15

WRB vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRB на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRB и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WRB и GS

Максимальная просадка WRB за все время составила -69.33%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRB и GS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WRBGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.33%

-78.84%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-19.42%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-30.90%

+13.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-32.84%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-48.75%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-2.73%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.58%

-22.65%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.29%

5.84%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WRB и GS

Текущая волатильность для W. R. Berkley Corporation (WRB) составляет 7.63%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что WRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WRBGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

11.84%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

23.47%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

28.55%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

28.10%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.56%

29.87%

-5.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRB и GS

Дивидендная доходность WRB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности GS в 1.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
WRB
W. R. Berkley Corporation
2.72%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRB и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W. R. Berkley Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
3.72B
17.23B
(WRB) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WRB и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности W. R. Berkley Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
20.6%
98.2%
Активы портфеля
WRB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

WRB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

WRB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.


Часто задаваемые вопросы


WRB and GS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to WRB (7.63%). In terms of maximum drawdown, WRB dropped -69.33% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRB и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор