Сравнение IBKR с CLS
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции IBKR уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 26.54% против 43.71% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам IBKR и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between IBKR and CLS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
CLS:
$45.48B
IBKR:
$3.76
CLS:
$8.28
IBKR:
24.18
CLS:
47.45
IBKR:
0.83
CLS:
0.64
IBKR:
4.66
CLS:
3.30
IBKR:
1.92
CLS:
21.68
IBKR:
$8.69B
CLS:
$13.81B
IBKR:
$7.75B
CLS:
$1.60B
IBKR:
$7.07B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. CLS — Ранг доходности на риск
IBKR
CLS
Сравнение IBKR c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 6.91 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 16.83 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и CLS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -96.93% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -29.24% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -53.96% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -53.96% | +15.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -80.60% | +25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.78% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -73.31% | +48.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 11.98% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и CLS
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 11.31%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 27.54% | -16.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 55.42% | -27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 72.65% | -34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 57.70% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 49.97% | -16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и CLS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and CLS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to IBKR (11.31%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор