PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBDT с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBDT с GS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IBDT returned 1.25%/yr vs 25.98%/yr for GS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBDT и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 22.08%.

IBDT

1 день
0.02%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.33%
1 год
4.61%
3 года*
5.76%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

GS

1 день
2.62%
1 месяц
12.54%
С начала года
22.08%
6 месяцев
20.84%
1 год
76.70%
3 года*
49.31%
5 лет*
25.98%
10 лет*
24.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDT и GS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.92%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.47%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		22.08%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-28.80%

Correlation

The correlation between IBDT and GS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.03

Over the past year, IBDT and GS have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

IBDT vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDT c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBDTGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.59

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
3.19

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.80

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.12

12.61

+7.51

IBDT vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDT на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDT и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDT и GS

Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBDTGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-78.84%

+61.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-19.42%

+18.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.19%

-30.90%

+27.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.68%

-32.84%

+15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-22.65%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

5.84%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDT и GS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.44%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBDTGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

11.84%

-11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

23.47%

-22.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

28.55%

-26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

28.10%

-23.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

29.87%

-23.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDT и GS

Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности GS в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.60%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.54%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBDT and GS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.84%) compared to IBDT (0.44%). In terms of maximum drawdown, IBDT dropped -17.79% vs GS's -78.84%.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDT и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор