Сравнение MSFT с RSG
MSFT (Microsoft Corporation) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 17.46%/yr for RSG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции RSG по среднегодовой доходности: 24.39% против 17.46% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
RSG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- -15.74%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам MSFT и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.38% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
Correlation
The correlation between MSFT and RSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between MSFT and RSG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
RSG:
$64.88B
MSFT:
$16.79
RSG:
$6.98
MSFT:
23.27
RSG:
30.07
MSFT:
1.63
RSG:
2.12
MSFT:
9.16
RSG:
3.91
MSFT:
7.02
RSG:
5.42
MSFT:
$318.27B
RSG:
$16.70B
MSFT:
$217.41B
RSG:
$3.80B
MSFT:
$200.96B
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RSG — Ранг доходности на риск
MSFT
RSG
Сравнение MSFT c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.77 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.28 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RSG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -65.99% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -20.44% | -13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -22.54% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -22.54% | -14.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -34.02% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -17.77% | -9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.83% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 12.50% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RSG
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.23% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 13.74% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 18.67% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 18.17% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 19.08% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RSG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RSG в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и RSG
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to RSG (7.23%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RSG's -65.99%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор