Сравнение IBTJ с MCK
IBTJ (iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Treasury Index, while MCK (McKesson Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IBTJ returned 0.07%/yr vs 33.15%/yr for MCK. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IBTJ и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTJ показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у MCK с доходностью -4.75%.
IBTJ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- —
MCK
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 33.15%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам IBTJ и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 0.13% | 6.89% | 1.82% | 4.49% | -12.45% | -3.57% | 4.03% |
MCK McKesson Corporation | -4.75% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 18.98% |
Correlation
The correlation between IBTJ and MCK is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | -0.07 |
The correlation between IBTJ and MCK shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTJ vs. MCK — Ранг доходности на риск
IBTJ
MCK
Сравнение IBTJ c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTJ | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.08 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.28 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 0.72 | +5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTJ и MCK
Максимальная просадка IBTJ за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTJ и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTJ | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -82.84% | +62.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -27.17% | +25.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.43% | -27.17% | +22.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.21% | -27.17% | +9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -21.60% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -28.64% | +18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 10.49% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTJ и MCK
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) составляет 0.69%, в то время как у McKesson Corporation (MCK) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что IBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTJ | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 6.43% | -5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 22.74% | -21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 29.15% | -26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 24.19% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 28.83% | -22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTJ и MCK
Дивидендная доходность IBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности MCK в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 3.80% | 3.78% | 3.95% | 3.48% | 1.86% | 0.74% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.42% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
IBTJ and MCK have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (6.43%) compared to IBTJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, IBTJ dropped -20.19% vs MCK's -82.84%.
IBTJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTJ и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор