PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDG с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDG с PULS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDG (TransDigm Group Incorporated) is a stock, while PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Over the past 5 years, TDG returned 16.99%/yr vs 4.12%/yr for PULS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TDG и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.73%.

TDG

1 день
-2.84%
1 месяц
5.38%
С начала года
-8.89%
6 месяцев
-9.40%
1 год
-11.06%
3 года*
21.32%
5 лет*
16.99%
10 лет*
22.05%

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDG и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TDG
TransDigm Group Incorporated		-8.89%12.15%32.27%66.57%1.77%2.82%10.51%84.41%11.04%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between TDG and PULS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TransDigm Group Incorporated

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с TDG:
TDG с HEITDG с HWMTDG с AXONTDG с TGITDG с VOOTDG с TXTTDG с MSFT
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

TDG vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг доходности на риск TDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDG c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDGPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
11.41

-11.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
32.91

-33.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

7.59

-6.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

52.47

-52.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

318.56

-319.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDG vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDGPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

11.41

-11.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

5.92

-5.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.51

-1.66

Просадки

Сравнение просадок TDG и PULS

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDGPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-5.85%

-56.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.30%

-0.09%

-25.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.30%

-0.34%

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.30%

-0.79%

-24.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

0.00%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-0.09%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

0.01%

+14.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и PULS

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDGPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

0.11%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

0.30%

+20.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.45%

0.41%

+27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

0.70%

+27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.76%

1.33%

+32.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и PULS

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%
TDG
TransDigm Group Incorporated		7.43%6.77%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%

Часто задаваемые вопросы

TDG and PULS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDG has higher volatility (8.66%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs PULS's -5.85%.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDG и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор