PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFLX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


NFLXNVDA
Дох-ть с нач. г.55.98%185.29%
Дох-ть за 1 год85.19%243.27%
Дох-ть за 3 года3.25%77.28%
Дох-ть за 5 лет21.53%95.48%
Дох-ть за 10 лет29.84%77.28%
Коэф-т Шарпа3.074.84
Коэф-т Сортино4.024.43
Коэф-т Омега1.541.58
Коэф-т Кальмара2.239.20
Коэф-т Мартина21.6529.13
Индекс Язвы4.20%8.54%
Дневная вол-ть29.58%51.47%
Макс. просадка-81.99%-89.73%
Текущая просадка-1.64%-1.71%

Фундаментальные показатели


NFLXNVDA
Рыночная капитализация$324.63B$3.46T
EPS$17.69$2.13
Цена/прибыль42.9366.31
PEG коэффициент1.531.09
Общая выручка (12 мес.)$37.57B$96.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.99B$73.17B
EBITDA (12 мес.)$24.85B$62.97B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NFLX и NVDA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NFLX и NVDA

С начала года, NFLX показывает доходность 55.98%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 185.29%. За последние 10 лет акции NFLX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 29.84% против 77.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
37.92%
63.51%
NFLX
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFLX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NFLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFLX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NFLX, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NFLX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NFLX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NFLX, с текущим значением в 21.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.65
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 9.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 29.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0029.13

Сравнение коэффициента Шарпа NFLX и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа NFLX на текущий момент составляет 3.07, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.07
4.84
NFLX
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLX и NVDA

NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок NFLX и NVDA

Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.64%
-1.71%
NFLX
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности NFLX и NVDA

Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 12.34% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.34%
10.68%
NFLX
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NFLX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию