PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RISR с DUOL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) is Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond, while DUOL (Duolingo, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, RISR returned 11.20%/yr vs -5.96%/yr for DUOL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RISR и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -27.60%.

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUOL

1 день
3.61%
1 месяц
13.39%
С начала года
-27.60%
6 месяцев
-31.68%
1 год
-73.45%
3 года*
-5.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RISR и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%
DUOL
Duolingo, Inc.		-27.60%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-36.22%

Correlation

The correlation between RISR and DUOL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

RISR vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RISRDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-1.17

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-2.23

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.73

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.91

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.74

-1.23

+5.98

RISR vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа DUOL равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RISR и DUOL

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RISRDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-83.35%

+69.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-81.19%

+78.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.07%

-83.35%

+75.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-76.50%

+76.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-35.79%

+33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

59.47%

-58.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и DUOL

Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 1.29%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RISRDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

15.60%

-14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

41.08%

-37.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

63.19%

-57.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

66.20%

-54.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

66.20%

-54.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и DUOL

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DUOL
Duolingo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%

Часто задаваемые вопросы

RISR and DUOL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUOL has higher volatility (15.60%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, RISR dropped -14.31% vs DUOL's -83.35%.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RISR и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор