Сравнение AVDE с USD=X
AVDE (Avantis International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, AVDE returned 9.98%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам AVDE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 13.62% | 8.26% | 7.95% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
AVDE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVDE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и USD=X
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | 0.00% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | 0.00% | -11.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | 0.00% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | 0.00% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | 0.00% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.00% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и USD=X
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 0.00% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 0.00% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 0.00% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 0.00% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 0.00% | +18.93% |
Часто задаваемые вопросы
AVDE has higher volatility (5.57%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор