Сравнение BIL с MGNI
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while MGNI (Magnite, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BIL и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.02% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам BIL и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between BIL and MGNI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. MGNI — Ранг доходности на риск
BIL
MGNI
Сравнение BIL c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +19.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +172.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.41 | 1.05 | +86.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 353.28 | -0.04 | +353.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,801.31 | -0.05 | +2,801.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и MGNI
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -93.30% | +92.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -57.77% | +57.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -57.95% | +57.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -84.35% | +84.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -90.65% | +90.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.90% | +72.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -64.84% | +64.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 38.54% | -38.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и MGNI
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 15.06% | -15.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 41.32% | -41.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 57.49% | -57.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 75.03% | -74.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 76.64% | -76.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и MGNI
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как MGNI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and MGNI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs MGNI's -93.30%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.55 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор