Сравнение LMT с USD=X
LMT (Lockheed Martin Corporation) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности LMT и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LMT
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.37%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам LMT и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 13.04% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. USD=X — Ранг доходности на риск
LMT
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LMT c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и USD=X
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | 0.00% | -79.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | 0.00% | -25.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | 0.00% | -31.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | 0.00% | -31.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | 0.00% | -36.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | 0.00% | -19.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | 0.00% | -26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 0.00% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и USD=X
Lockheed Martin Corporation (LMT) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 0.00% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 0.00% | +20.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 0.00% | +26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.99% | 0.00% | +22.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 0.00% | +23.76% |
Часто задаваемые вопросы
LMT has higher volatility (7.02%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LMT и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор