Сравнение TDG с AMZN
TDG (TransDigm Group Incorporated) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TDG returned 22.15%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность -9.29%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TDG имеют среднегодовую доходность 22.15%, а акции AMZN немного отстают с 21.19%.
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам TDG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between TDG and AMZN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between TDG and AMZN has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$70.21B
AMZN:
$2.67T
TDG:
$34.79
AMZN:
$8.37
TDG:
34.67
AMZN:
29.29
TDG:
1.03
AMZN:
0.71
TDG:
7.38
AMZN:
3.58
TDG:
$9.50B
AMZN:
$742.78B
TDG:
$5.61B
AMZN:
$348.59B
TDG:
$4.78B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
TDG
AMZN
Сравнение TDG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.68 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 1.64 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.49 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.24 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.65 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.56 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TDG и AMZN
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -94.40% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -21.74% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -30.88% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -56.15% | +30.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -56.15% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -10.83% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -28.12% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 9.08% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и AMZN
TransDigm Group Incorporated (TDG) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 7.72% и 7.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.80% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.00% | 20.58% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 30.13% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 35.53% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 32.48% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и AMZN
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDG и AMZN
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
TDG and AMZN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.80%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, TDG dropped -62.64% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор