Сравнение HWM с ATI
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HWM in Aerospace & Defense, ATI in Metal Fabrication. Over the past 10 years, HWM returned 32.89%/yr vs 30.65%/yr for ATI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HWM и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 32.04%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 70.63%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции ATI по среднегодовой доходности: 32.89% против 30.65% соответственно.
HWM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.25%
- 1 год
- 58.32%
- 3 года*
- 81.03%
- 5 лет*
- 51.02%
- 10 лет*
- 32.89%
ATI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 26.97%
- С начала года
- 70.63%
- 6 месяцев
- 80.10%
- 1 год
- 130.45%
- 3 года*
- 70.81%
- 5 лет*
- 53.39%
- 10 лет*
- 30.65%
Сравнение доходности по годам HWM и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.04% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 70.63% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
Correlation
The correlation between HWM and ATI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1999 г. | 0.58 |
The correlation between HWM and ATI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HWM:
$4.31
ATI:
$4.02
HWM:
62.76
ATI:
48.73
HWM:
1.06
ATI:
2.10
HWM:
12.69
ATI:
4.51
HWM:
$8.62B
ATI:
$4.59B
HWM:
$2.81B
ATI:
$1.04B
HWM:
$2.66B
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. ATI — Ранг доходности на риск
HWM
ATI
Сравнение HWM c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 5.18 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 12.94 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и ATI
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -94.72% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -25.31% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -38.02% | +18.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -38.02% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -82.43% | +17.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.85% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -60.76% | +29.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 10.12% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и ATI
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.27%, в то время как у Allegheny Technologies Incorporated (ATI) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 13.43% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 29.52% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 42.74% | -11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.22% | 43.14% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 51.57% | -11.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и ATI
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как ATI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и ATI
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.90M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 118.20M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and ATI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATI has higher volatility (13.43%) compared to HWM (11.27%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор