Сравнение GS с CDNS
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. GS operates in Capital Markets (Financial Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GS returned 24.48%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GS и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GS показывает доходность 22.08%, а CDNS немного выше – 23.16%. За последние 10 лет акции GS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 24.48% против 31.77% соответственно.
GS
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 22.08%
- 6 месяцев
- 20.84%
- 1 год
- 73.43%
- 3 года*
- 49.31%
- 5 лет*
- 25.98%
- 10 лет*
- 24.48%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам GS и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 22.08% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between GS and CDNS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
GS:
$327.33B
CDNS:
$105.37B
GS:
$57.41
CDNS:
$4.28
GS:
18.51
CDNS:
89.86
GS:
2.40
CDNS:
6.85
GS:
3.02
CDNS:
19.03
GS:
2.66
CDNS:
12.08
GS:
$110.77B
CDNS:
$5.53B
GS:
$61.53B
CDNS:
$4.91B
GS:
$24.94B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. CDNS — Ранг доходности на риск
GS
CDNS
Сравнение GS c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 0.87 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 1.84 | +10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и CDNS
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -93.13% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -28.85% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -29.05% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -29.59% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -32.12% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -7.55% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | -39.62% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 13.63% | -7.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и CDNS
Текущая волатильность для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) составляет 11.84%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что GS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 16.52% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 31.73% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.55% | 38.94% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 36.17% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.87% | 34.12% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и CDNS
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.60% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GS и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Goldman Sachs Group, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GS и CDNS
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
GS and CDNS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to GS (11.84%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs CDNS's -93.13%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор