Сравнение USD=X с CLS
USD=X (USD Cash) is a currency, while CLS (Celestica Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 43.71%/yr for CLS.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам USD=X и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. CLS — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLS
Сравнение USD=X c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и CLS
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -96.93% | +96.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -29.24% | +29.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -53.96% | +53.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -53.96% | +53.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -80.60% | +80.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.78% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -73.31% | +73.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 11.98% | -11.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и CLS
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 27.54% | -27.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 55.42% | -55.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 72.65% | -72.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 57.70% | -57.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 49.97% | -49.97% |
Часто задаваемые вопросы
CLS has higher volatility (27.54%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs CLS's -96.93%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор