Сравнение RSG с JPM
RSG (Republic Services, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RSG returned 16.89%/yr vs 21.56%/yr for JPM. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RSG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 16.89% против 21.56% соответственно.
RSG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -4.58%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 16.89%
- Всё время*
- 11.25%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66B | $3.11B | $3.05B | |
| $305.90M | $297.52M | $346.54M |
Сравнение доходности по годам RSG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.46% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between RSG and JPM is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.32 |
The correlation between RSG and JPM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$63.69B
JPM:
$962.59B
RSG:
$7.00
JPM:
$23.29
RSG:
29.59
JPM:
15.42
RSG:
2.08
JPM:
1.70
RSG:
3.85
JPM:
3.37
RSG:
5.34
JPM:
2.84
RSG:
$16.70B
JPM:
$297.63B
RSG:
$3.80B
JPM:
$186.33B
RSG:
$4.89B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. JPM — Ранг доходности на риск
RSG
JPM
Сравнение RSG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.67 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.96 | -5.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSG и JPM
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -76.16% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -15.47% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -24.42% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -38.77% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -43.63% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.66% | 0.00% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -17.56% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 6.49% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и JPM
Republic Services, Inc. (RSG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 6.62% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.59% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.64% | 16.61% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 22.32% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 24.46% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 27.33% | -8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и JPM
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JPM в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.21% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и JPM
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and JPM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSG has higher volatility (6.62%) compared to JPM (6.59%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор