PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RSG с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RSG и JPM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RSG и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.76%
18.53%
RSG
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSG:

1.88

JPM:

1.90

Коэф-т Сортино

RSG:

2.37

JPM:

2.62

Коэф-т Омега

RSG:

1.35

JPM:

1.39

Коэф-т Кальмара

RSG:

3.31

JPM:

4.40

Коэф-т Мартина

RSG:

9.58

JPM:

12.57

Индекс Язвы

RSG:

2.86%

JPM:

3.55%

Дневная вол-ть

RSG:

14.59%

JPM:

23.51%

Макс. просадка

RSG:

-65.98%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

RSG:

-5.12%

JPM:

-2.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$64.81B

JPM:

$684.49B

EPS

RSG:

$6.25

JPM:

$17.99

Цена/прибыль

RSG:

33.11

JPM:

13.51

PEG коэффициент

RSG:

3.37

JPM:

4.78

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$11.99B

JPM:

$131.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$4.06B

JPM:

$130.92B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$3.65B

JPM:

$99.40B

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции RSG превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 20.08% против 18.51% соответственно.


RSG

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

4.76%

1 год

27.41%

5 лет

19.72%

10 лет

20.08%

JPM

С начала года

1.95%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

18.53%

1 год

45.41%

5 лет

15.63%

10 лет

18.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSG и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RSG
Ранг риск-скорректированной доходности RSG, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSG c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RSG, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.881.90
Коэффициент Сортино RSG, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.372.62
Коэффициент Омега RSG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.39
Коэффициент Кальмара RSG, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.314.40
Коэффициент Мартина RSG, с текущим значением в 9.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.5812.57
RSG
JPM

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.88
1.90
RSG
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и JPM

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JPM в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSG
Republic Services, Inc.
1.08%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%2.68%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.97%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RSG и JPM

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.12%
-2.36%
RSG
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и JPM

Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 3.88%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.88%
5.38%
RSG
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab