Сравнение RSG с JPM
RSG (Republic Services, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RSG returned 17.46%/yr vs 20.04%/yr for JPM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RSG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSG показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.46% против 20.04% соответственно.
RSG
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.46%
JPM
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 33.76%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.04%
Сравнение доходности по годам RSG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Republic Services, Inc. | -1.33% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 9.53% | 26.62% | 8.85% | 20.96% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.59% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between RSG and JPM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1998 г. | 0.33 |
The correlation between RSG and JPM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RSG:
$64.26B
JPM:
$868.53B
RSG:
$6.98
JPM:
$21.08
RSG:
29.79
JPM:
14.75
RSG:
2.10
JPM:
1.63
RSG:
3.87
JPM:
3.05
RSG:
5.36
JPM:
2.52
RSG:
$16.70B
JPM:
$285.09B
RSG:
$3.80B
JPM:
$173.52B
RSG:
$4.89B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSG vs. JPM — Ранг доходности на риск
RSG
JPM
Сравнение RSG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.30 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 3.09 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.93 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.73 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RSG и JPM
Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.99% | -76.16% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -15.47% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.54% | -24.42% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -38.77% | +16.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.02% | -43.63% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -6.61% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -17.62% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 6.47% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSG и JPM
Текущая волатильность для Republic Services, Inc. (RSG) составляет 6.70%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что RSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.21% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 17.47% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 21.65% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 24.45% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 27.39% | -8.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSG и JPM
Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.18% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RSG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RSG и JPM
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
RSG and JPM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.21%) compared to RSG (6.70%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор