PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSG с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSG с JPM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSG (Republic Services, Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. RSG operates in Waste Management (Industrials), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RSG returned 17.61%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSG и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Republic Services, Inc. (RSG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSG показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции RSG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.61% против 21.44% соответственно.

RSG

1 день
3.30%
1 месяц
7.72%
6 месяцев
7.12%
С начала года
6.86%
1 год
-5.91%
3 года*
15.68%
5 лет*
15.72%
10 лет*
17.61%

JPM

1 день
-1.08%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
12.03%
С начала года
8.01%
1 год
22.35%
3 года*
33.70%
5 лет*
20.68%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSG и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSG
Republic Services, Inc.		6.86%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%8.85%20.96%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		8.01%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between RSG and JPM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г.

0.32

The correlation between RSG and JPM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSG:

$69.07B

JPM:

$919.47B

EPS

RSG:

$7.00

JPM:

$23.29

Коэффициент P/E

RSG:

32.09

JPM:

14.73

Коэффициент PEG

RSG:

2.26

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

RSG:

4.17

JPM:

3.22

Коэффициент P/B

RSG:

5.79

JPM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

RSG:

$16.70B

JPM:

$297.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSG:

$3.80B

JPM:

$186.33B

EBITDA (12 мес.)

RSG:

$4.89B

JPM:

$90.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Republic Services, Inc.

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

RSG vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSG c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Republic Services, Inc. (RSG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSGJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.01

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.45

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.45

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

3.43

-3.95

RSG vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSG на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSG и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSG и JPM

Максимальная просадка RSG за все время составила -65.99%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSG и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSGJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.99%

-76.16%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-15.47%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.54%

-24.42%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-38.77%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.02%

-43.63%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.79%

-1.08%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-17.58%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

6.52%

+4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RSG и JPM

Republic Services, Inc. (RSG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 7.18% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSGJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.21%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

16.67%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

22.15%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.37%

24.47%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

27.29%

-8.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSG и JPM

Дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JPM в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.75%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
RSG
Republic Services, Inc.		1.11%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSG и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Republic Services, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
4.11B
82.46B
(RSG) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSG и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Republic Services, Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
66.5%
Активы портфеля
RSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

RSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

RSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

RSG and JPM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (7.21%) compared to RSG (7.18%). In terms of maximum drawdown, RSG dropped -65.99% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSG и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор