Сравнение IBKR с MSFT
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. IBKR operates in Capital Markets (Financial Services), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IBKR returned 26.54%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 41.50%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 26.54% против 24.39% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 41.50%
- 6 месяцев
- 41.85%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.33%
- 5 лет*
- 41.64%
- 10 лет*
- 26.54%
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
Сравнение доходности по годам IBKR и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 41.50% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between IBKR and MSFT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.35 |
The correlation between IBKR and MSFT shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$40.72B
MSFT:
$2.91T
IBKR:
$3.76
MSFT:
$16.79
IBKR:
24.18
MSFT:
23.27
IBKR:
0.83
MSFT:
1.63
IBKR:
4.66
MSFT:
9.16
IBKR:
1.92
MSFT:
7.02
IBKR:
$8.69B
MSFT:
$318.27B
IBKR:
$7.75B
MSFT:
$217.41B
IBKR:
$7.07B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IBKR
MSFT
Сравнение IBKR c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.53 | +4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | -1.08 | +11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MSFT
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -69.38% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -33.91% | +15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -33.91% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -37.15% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -37.15% | -17.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.46% | +27.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -21.78% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 16.48% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MSFT
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 10.52% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.82% | 22.31% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 25.42% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.50% | 26.66% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.37% | 27.06% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MSFT
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности MSFT в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.36% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and MSFT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (11.31%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs MSFT's -69.38%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор